اختبار ملائمة نموذج ARIMA في تحليل وتنبؤ أسعار النفط العالمية للفترة 2019-2024: دراسة تطبيقية

Authors

  • أ. أحمد محمد سوادي قسم الرياضيات، كلية العلوم الأصابعة، جامعة غريان، الأصابعة، ليبيا
  • أ. الشتيوي إمحمد إمسيلخ قسم الاحصاء ، كلية العلوم الزنتان، جامعة الزنتان، الزنتان، ليبيا

Keywords:

السلاسل الزمنية, التنبؤ, نموذج ARIMA

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى ملائمة نموذج ARIMA في نمذجة السلاسل الزمنية وبناء نموذج تنبؤي لتحليل سلوك أسعار خام برنت. تم تطبيق النموذج على البيانات الشهرية لأسعار النفط للفترة من (2019-2024)، والتي تم جمعها من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). أظهرت النتائج أن نموذج ARIMA (1,1,2) يعد الأنسب لنمذجة سلوك أسعار النفط، حيث تم استخدامه لتوليد التنبؤات لأسعار النفط خلال الفترة المستقبلية (يناير – يونيو 2025). أظهرت التنبؤات أن الأسعار ستتراوح بين 75.17 و81.46 دولارًا للبرميل، مما يعكس اتجاهًا صاعدًا في الأسواق النفطية.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2025-05-26

Issue

المجلد الثالث، العدد الأول، 2025

Section

Branch of Applied and Natural Sciences

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite

أ. أحمد محمد سوادي, & أ. الشتيوي إمحمد إمسيلخ. (2025). اختبار ملائمة نموذج ARIMA في تحليل وتنبؤ أسعار النفط العالمية للفترة 2019-2024: دراسة تطبيقية. Libyan Journal of Contemporary Academic Studies, 3(1), 162-182. https://ljcas.ly/index.php/ljcas/article/view/75